Кредитный портфель – сумма всех долгов в конкретный момент времени. При этом долги могут быть в виде выданных средств (когда банк выдает кредит), так и полученных (заемщик берет деньги). Такое разделение действует и для кредитных портфелей.
Кредитный портфель (КП) банка – общий объем выданных средств в различных валютах, на различные сроки и с разными сроками и стоимостью кредитования. А в дополнение банк, согласно нормативам Центрального Банка РФ, формирует резервы по ссудам в зависимости от их качества. Это вся масса остатков кредитов, предоставленных людям (физическим лицам), предприятиям, организациям (юридическим лицам).
Портфель отдельно взятого человека – это все долги, полученные ранее и действующие на текущую дату. Когда банк принимает решение о возможности выдать средства или нет, он оценивает кредитный портфель потенциального заемщика. Его сроки возврата, сроки платежей, наличие просрочек, возможность обслуживать портфель (оплачивать кредиты за счет получаемых доходов).
У любого КП есть набор характеристик, позволяющих оценить его:
- Стоимость кредитного портфеля.
- Срочность.
- Качество.
- Обеспеченность.
- Валюта кредита.
По каждому из этих критериев и, объединяя их, можно дать оценку КП:
- Валюта. Кредиты в валюте (USD или EUR) зависимы от изменения курса. Это риск заплатить больше, если курс вырос (для заемщика) или получить меньше, если упал (для кредитора).
- Качество – какая часть общей кредитной массы просрочена или нет. Чем больше просрочки, тем качество портфеля хуже.
- Стоимость – это показатель доходности. Если не брать в расчет понятие полной стоимости любого займа, то за кредит нужно платить проценты. Определяют полную стоимость портфеля как среднее значение каждого отдельного долга (сумма, перемноженная на ставку).
- Обеспеченность. Займ может быть предоставлен под залог, полностью или частично покрывающим сумму кредита. Обеспечения может и не быть – такой беззалоговый кредит еще называют бланковым.
На основе кредитного портфеля формируется рейтинг банков. Однако его расчет может быть разным. Некоторые аналитики не включают в него просроченную задолженность, займы, выданные другим банкам или органам власти. В ряде случаев расчет производится как сумма выданных кредитов за вычетом резервной суммы, созданной на покрытие невозвратов.
Загрузка...
